Стресс Тест банка — что это и зачем он нужен?

Последние негативные события в банковской сфере показали, что не все банки готовы к развитию подобных ситуаций, При их наступлении состояние банков резко ухудшается, а времени для реакции не хватает. Возникает ситуация, когда вроде бы стабильный банк теряет свои позиции, что приводит к банкротству или отзыву лицензий.

Дабы не допустить подобные ситуации или хотя бы минимизировать, ЦБ решил проводить стресс-тесты. По их результатам оценивается поведение банка в различных гипотетических «негативных» ситуациях, а также предсказывается возможный исход.

Что такое стресс-тест для банков?

Это разновидность форм тестирования Центральным Банком участников банковской системы с целью определения устойчивости всей системы в целом, а также отдельных участников в условиях финансовой нестабильности, кризисов, а также критического изменения основных показателей экономико-финансовой сферы.

Например, ЦБ задает ситуацию, когда фондовый рынок обрушится на Х-ХХ%, или ВВП упадет\вырастет на х-ХХ%, цена на нефть снизится или вырастет, половина финансовых инструментов в портфеле банка покажет отрицательный результат и проч.

Подобные стресс-тестирования позволяют предсказывать результат работы банков при изменении отдельных факторов или их комбинации. Также оценивается устойчивость портфеля, и выявляются возможные уязвимости. Конечно, нельзя 100%-но спрогнозировать, какое будет развитие событий, однако, можно увидеть, как негативные факторы влияют на эффективность работы. Стресс-тест можно сравнить с боевой подготовкой, когда в тесте применяются все методы для решения сложных ситуаций, которые могут возникнуть на самом деле.

Кто проводит стресс-тест банков и зачем он нужен?

Проведением тестирования занимается непосредственно ЦБ на ежегодной основе. Результаты тестирования и их оценка публикуются в СМИ и интернет-порталах. Подобные тестирования нужны для банковской системы, поскольку последние события в финансовом мире показали, что отечественные банки очень чувствительно реагируют на них, и, зачастую, не находят сил и возможностей для восстановления своей стабильности..

Так, по результатам тестов, которые был проведены в 207-18 гг. было выявлено, что при возникновении «шоковых ситуаций» в мире финансов, включая внешнеэкономические, более 120 банков, на которые приходится треть банковского сектора, получат дефицит капитала. Это означает, что хотя бы один из трех показателей ликвидности и достаточности капитала может выйти за пределы норм, что привлечет внимание регулятора. Общий возможный ущерб ЦБ оценил полтриллиона рублей.

В проведенный стресс-тест ЦБ включил в себя ситуацию падения цен на нефть до 25 долл., падение курса рубля на 40%, а также падение ВВП на 3,9%. Результат показал, что в целом по сектору банков достаточность совокупного капитала может упасть с 12% до 8,7%.

Кроме дефицита капитала банки могут столкнуться с «эффектом заражения», когда банкротство отдельных банков повлияет на их контрагентов. «Заразиться» подобным образом могут до 200 банков.

«Шоковые ситуации» часто влияют на отток вкладчиков из банков, за счет чего образуется дефицит ликвидности. На это банки реагируют особо чувствительно. Стресс-тест показал, что с подобными проблемами могут столкнуться банки даже из ТОП-20.

Таким  образом, результаты стресс-тестирования оценил, что у банковского сектора будет нехватка капитала при возникновении серьезного стресса. Об этом заявил директор группы банковских рейтингов АКРА К.Лукашук .

Если вспомнить события 2008г., 2014 -16 гг., многие банки смогли  пережить сложные времена за счет действий ЦБ, а именно, смягчения норм. Это позволило банкам соблюсти достаточность капитала. Сейчас у ЦБ достаточно инструментов, чтобы смягчить негативные удары, однако, стресс-тесты проводиться будут, чтобы своевременно выявлять уязвимости.

Таким образом, стресс-тесты позволяют предположить, как поменяются финансовые показатели банков в условия кризиса, нужна ли будет докапитализация сектора со стороны ЦБ и в каких объемах.

Как проводится стресс-тестирование.

Оно проводится в несколько этапов:

• Выбираются возможные риски.
• Формируется сценарий, в котором есть и комбинации рисков.
• Проводится оценка возможных убытков, и выявляются проблемные активы и участники банковской системы.
• При схеме стресс-теста «сверху вниз» расчеты проводит ЦБ. Он использует макроэкономическую статистику и математические методы расчетов, а также данные отчетности банков.
• При схеме «снизу-вверх» банки самостоятельно проводят расчеты своих потерь по внутренним моделям бизнеса. Эта модель будет не совсем точной, поскольку каждый банк рассчитывает только собственные показатели без учета влияния «сетевого эффекта» на контрагентов.

Таким образом, стресс-тест проводится по математическим моделям расчетов ключевых показателей в условиях предполагаемых «стрессов». Также оценивается вероятность «заражения» остальных участников банковского сектора и их реакцию на происходящее. Кроме этого, оценивается чувствительность банков к потере ликвидности. Расчеты позволяют увидеть потери без учета помощи регулятора и применяемых им методов воздействия на экономику.

О чем говорят результаты стресс-тестов?

Результаты последних проведенных стресс-тестов показали, что в целом банковская система достаточно устойчивая к стрессовым изменениям. При негативном сценарии банки вполне смогут удовлетворять спрос населения на банковские услуги.

Большая часть потерь будет связана с кредитным риском. Возникнет необходимость доформирования резервов по ссудам. Доля «плохих» кредитов может вырасти с 11 до 17%.

Также банки могут столкнуться с дефицитом капитала и нарушить минимум 1 норматив достаточности капитала из 3х. Но в целом, по оценке, показатели смогут остаться выше норматива ЦБ.

Таким образом, с помощью подобного тестирования банковского сектора может теоретически предположить возможные потери в кризисных ситуациях, а также при изменениях ключевых показателей экономики. В свою очередь, это помогает оценить их влияние на экономику в целом. Также ЦБ наблюдает за тем, как банки будут справляться с финансовыми проблемами без помощи ЦБ и без доступов к межбанковскому кредитованию. В своем исследовании ЦБ используется не только исторические события, которые уже произошли (например, 2015-16гг.),  чтобы исключить последствия при их повторении, а также внешний риски.